つみたて投資のポートフォリオ (ハイリスク・ハイリターン編)

　達成できそうな貯蓄率30%で、FIREを目指すとすれば、20年～30年はかかる。それでも、45歳までにFIREできる可能性を残したい。FIREまでの時間は貯蓄率と運用利回りで決まるから、運用利回りを高めることで早くしたい。このような考えでレバレッジをかけたポートフォリオのバックテストをしていました。そして、実際に投資するポートフォリオがほぼ決まりましたので紹介します。

(注意)このポートフォリオが一番早くFIREできると言っているわけではないです。あくまで、実際に投資しているポートフォリオの紹介です。

ポートフォリオ(2020年12月時点)

グローバル3倍3分法ファンド            30%

NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN  45%

金先物・ダブル・ブル ETN               25%

全体として、

株式108% 10年物国債 60% 金50% REIT 12%

というポートフォリオで積立投資します。

合計230%となっているのは、レバレッジをかけているからです。

　本当は、米国株120% 10年物国債 65% 金45%(すべて先物でドルベース)が良かったのですが、それができる投資対象がなかったのでこうなりました。米国株がNYダウになっているのは、使っている証券会社からではS&P500に投資できるものが買う時に手数料がかかるからです。

バックテスト

　バックテストの結果は、リスクは、株式の１．３～１．４倍、リターンは１．６～１．７倍、最大ドローダウンは株式並みでした。といってもバックテストはあくまでバックテストなので、最悪投資元本のほとんどを失うこともある、思ったほどのリターンが得られないことも考えています。

以上、ポートフォリオの紹介でした。